Maximum drawdown

Der maximale DrawDown (maximale Verlust) ist eine Kennzahl um Strategien und Handelssysteme zu bewerten. In jeder Strategie gibt es Verlusttrades und auch Verlustserien, also mehrere Verlusttrades in Folge. Diese zehren am Kapital des Traders. Diese Phasen nennt man DrawDown. Der maximale DrawDown ist der größte Wert dieser Verlustphasen im Bewertungszeitraum.

Ein zu hoher maximaler DrawDown ist ein KO-Kriterium für eine Strategie. Wenn der Verlust zu hoch ausfällt verliert der Trader eventuell sein Tradingkapital und kann keine neue Positionen eröffnen. Also selbst wenn die Strategie nach der DrawDown Phase wieder profitabel wäre, könnte der Trader davon nicht profitieren.

Konservative Trader – und die unserer Meinung nach besseren Trader -  prüfen Ihre Strategien und Set-Ups auf den größten DrawDown in der Vergangenheit. Danach richten sie ihre Positions– und Kontogröße aus. Diese Kontogröße sollte mindestens das 3-fache des maximalen DrawDowns haben. Ein bekannter Satz unter Trader ist: „der größte DrawDown steht einem immer noch bevor“.

Beispiel

Ein Trader handelt einen CFD auf den DAX Index. Bei einem Punktestand von 11.000 und einer Margin von 0.5%, muss der Trader pro CFD € 55 hinterlegen. Der Backtest der Strategie zeigt dem Trader, dass er auf einen maximalen DraDown von € 500 kommt. Zusammen mit der Margin von € 55 macht dies dann € 555. Um diese Strategie mit einem DAX CFD konservativ handeln zu können, sollte der Trader für diese Strategie mindestens 3*555 = € 1.665 auf dem Konto haben.



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