Praktische Anwendung

Evaluieren wir nun eine Beispielstrategie an Hand von maximalem DrawDown, Risk-Reward-Ratio, Hebel und dem maximalen prozentualen Verlust.

Beispiel

Ein Trader handelt einen CFD auf den DAX. Der Dax liegt bei 11.000 Punkten, die Margin beträgt 0.5%, also € 55. Als maximaler prozentualer Verlust pro Trade, hat der Trader 3% gewählt.

Die Strategie zeigt einen maximalen DrawDown in der Vergangenheit von € 1.000. Um diese Strategie konservativ zu traden empfehlen wir mindestens 3*1.000 + 55 = € 3.055 auf dem Konto.

Mit diesem Kapital beträgt der Hebel auf das Konto 11.000 / 3.055 = 3.6. Dies liegt in einem vertretbaren Rahmen.

Der Trader folgt nun dieser Strategie. Nach einem  Signal platziert er ein Gewinnziel von 150 Punkten, den Stop bei 50 Punkten. Diese 50 Punkte entsprechen ca. 1.5% des Tradingkapitals, liegen also auch in der Grenze von dem definierten, maximalen Risiko pro Trade von 3%.

Das Risk-Reward-Ratio, also das Gewinn/Verlust Verhältnis liegt bei 1:3 und entspricht damit auch den durch Risiko- und Moneymanagement gesetzten Vorgaben.



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