Eine Trading-Strategie – TrendPlus, hohe Trefferquoten

The Trend is your friend

Die Prämisse der Trendfolger-Strategien ist relativ einfach. Sobald sich in einem Markt ein Trend etabliert hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er fortgesetzt wird höher als dass der Trend umkehrt. Trendfolger setzen auf diese Wahrscheinlichkeit. Das (psychologische) Problem für viele Beginner in Trendfollowing sind die vielen Versuche, die gemacht werden müssen, um sich in eine Trendbewegung einzukaufen. Anders gesagt die Fehlerquote ist hoch. Hier setzt die TrendPlus-Strategie an. Das Auswahlkriterium für einen Trade ist so streng, dass nur selten Trades zustande kommen. Diese sind dann aber meistens ein Volltreffer. Wir haben uns TrendPlus etwas näher angeschaut.

FDAX, 15-Minuten-Chart

Trading Strategien DAX Resultaten TrendPlus

Die TrendPlus-Strategie arbeitet mit einem Trendfilter, der auf dem MACD basiert ist. Ist der farbige Hintergrund grün werden nur Long Signale zugelassen. Ist er rot dann nur Shortsignale. In diesem Beispiel wurde am 9. Februar 2015 im FDAX ein Long Signal generiert (grüner Pfeil) bei 10.658,50 Punkten. 11 Tage später, am 20. Februar, wurde der Trade geschlossen (blauer Pfeil) bei einem Dax-Stand von 11.122,50 Punkten. Der Gewinn betrug 464 Punkte oder 11.600 Euro pro FDAX-Kontrakt.

FDAX Backtest Oktober 2015 – März 2015

Trading Strategie Dax Resultaten TrendPlus

Der Test ergab ein positives Ergebnis für die Zeit zwischen Oktober 2013 und März 2015. Erstaunlich ist die hohe Trefferquote von knapp 78 % (blauer Pfeil)! Dies ist für ein Trendfolge-System geradezu sensationell. Da der System-Entwickler keine Stopp-Loss-Order eingebaut hat, wird das Schließen der Positionen dem System überlassen. Und in der Tat gab es 2 Verlust-Trades in dieser Periode, von denen einer inakzeptabel hoch war (rot). Ohne diesen einen Verlust-Trade wäre das Ergebnis noch viel besser gewesen.

Dow Jones Trades 2013-2015

Trading Strategie Dow Jones Resultaten TrendPlus

Diese Tendenz bestätigt sich, wenn wir weitere Märkte mit der TrendPlus-Strategie backtesten. Wenn der Trader im Dow Jones die Verluste konsequent auf 200 Punkte begrenzt hätte, wäre auch hier das Ergebnis viel besser. Überdies sind die Verlierer hier eindeutig viel zu hoch im Vergleich zu den Gewinnern. Da hilft auch keine gute Trefferquote mehr.

EUR/USD Trades November 2013 – März 2015

 Trading Strategien EUR USD TrendPlus

Wie es sein soll, zeigen uns die Trades im EUR/USD seit November 2013. Gewiss: die sechs letzten Gewinner sind dem starken Abwärtstrend der letzten Zeit im Euro zu verdanken. Aber das ist es genau, was wir von einem guten Trendfolger-System erwarten: dass es den laufenden Trend in voller Höhe ausschöpft. Dies scheint TrendPlus tatsächlich zu leisten.

Fazit

TrendPlus ist ein interessantes Trendfollowing-System, das zwar strenge Bedingungen für das Entry anlegt, aber gerade dadurch hohe Trefferquoten erzielt. Um die Drawdowns in Schach zu halten ist es unabdingbar, dass sich der Trader einen Stopp auf Basis der Volatilität des Underlying überlegt. Die Stärke der Strategie liegt eindeutig in den sorgfältig ausgewählten Entries. Da diese eher selten vorkommen, ist es ratsam, Trendplus auf einen Korb von unterschiedlichen Märkten zu traden. Dieses System ist ausgezeichnet für Trader, die nur wenig Zeit für den Börsenhandel aufbringen wollen und eine robuste Strategie suchen, die auch völlig automatisiert handelbar ist. TrendPlus ist von daher auch sehr gut für Anfänger geeignet.

Sie finden die vollständige Beschreibung der Strategie hier.