Eine Trading-Strategie – LS Histogramm Scalper

Eine anspruchsvolle Disziplin

Scalping gehört sicher zu den anspruchsvollsten Formen des Daytradings. Vom Trader wird der allerhöchste Einsatz und absolute Konzentration verlangt. Außerdem kann erfolgreiches Scalping nur in den Märkten gelingen, die sehr enge Spreads und hohe Liquidität aufweisen. Der Broker WHSelfinvest hat nun hausintern eine Scalping-Methode entwickelt, die auf statistische Daten begründet ist. Verwendet wird ein ein Tool, das LiveStatistics heißt, und dass historische Daten in den aktuellen Chart projiziert. Dies geschieht mit Hilfe eines Histogramms, das grafisch die Häufigkeit der Preisverteilungen darstellt. Der Trader hat somit ein Instrument, das ihm visuell zeigt mit welcher Wahrscheinlichkeit Ausreißer auftreten werden, wenn man die Normalverteilung als „Ballungszentrum“ der Preisverteilung betrachtet.

LiveStatistics teilt die zu erwartende Preisspanne in vier Zonen auf. Diese Zonen repräsentieren jeweils 20%, 30%, 30% und 20% der bullischen und bearischen Projektionen. Die oberste und unterste grüne Linie grenzt 80 % der zu erwartenden Marktbewegungen ab. Konsequenterweise befinden sich die restlichen 20 % der Marktprojektionen über beziehungsweise unter dieser Linie. Für diese Ausreißer interessiert sich nun diese Methode.

FDAX, drei-Minuten-Chart vom 10. April 2015

In diesem Beispiel im FDAX sehen wir, wie das Histogramm die statistische Wahrscheinlichkeit, wo die Marktbewegungen in den kommenden 3 Minuten erfolgen werden, eingrenzt. Gibt es genügend Treffer (hier 1214 Hits in blau unten rechts) kann der Trader einen Stopp Buy-Order (grüner Pfeil) und einen Stopp- Sell Order (roter Pfeil) genau auf die 80 %-Linie platzieren. Läuft der Kurs über (oder unter) die 80% Linie ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Kurs von diesen Ausreißern angezogen wird. Das System versucht von dieser Möglichkeit zu profitieren indem es mit Bracket Orders arbeitet, die sehr eng gesetzt werden. Beim FDAX sind dies 5 Ticks oder 2,5 Punkte. Der Trader kann auf Grund des Histogramms einschätzen ob ein Target von 5 Ticks im aktuellen Umfeld realistisch ist oder nicht. Hier erweist sich LiveStatistics als ein wichtige Hilfe für den Trader!

FDAX, drei-Minuten-Chart vom 10. April 2015

In diesem Beispiel wurde eine Long Position bei 12.269,0 getriggert. Der Stopp steht konsequenterweise 5 Ticks niedriger (roter Pfeil) bei 12.266,5, das Kursziel 5 Ticks höher bei 12.271,5 (grüner Pfeil). Einige Sekunden später wurde das Kursziel erreicht. Dies bedeutete ein Gewinn von 62,50 Euro.

Fazit

Der Histogramm Scalper von WHSelfinvest ist ein sehr interessantes Tool, das überdies in der einfachen Anwendung auch richtig Freude macht. Es ist von daher auch für Scalping-Anfänger geeignet. Zu beachten ist allerdings, dass der Einsatz des Tools eine Einarbeitungszeit erfordert. Der Trader arbeitet semi-automatisiert; Gewinne sind also schnell drin, aber eben auch Verluste. Der Erfolg mit dieser Methode wird also sehr stark von der Fähigkeit des Traders abhängen, die aktuelle Marktlage auf ein Kursziel von 5 Ticks einzuschätzen. Möglicherweise sind etwas volatilere Perioden besser geeignet als Range- Märkte. Schließlich will man das Kursziel möglichst schnell und mit der ersten Bewegung erreichen, sobald der Trade getriggert wird. Die Methode kann man von daher als Ausbruchsbewegung aus der Normalverteilung beschreiben. Jede kleine Gegenbewegung führt dazu, dass der Stopp in den meisten Fällen auch erreicht wird.

Die vollständige Beschreibung der Strategie finden Sie hier.

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