Eine Trading-Strategie – Morning Buy EU

Eine einfache Idee

Daytrading-Strategien müssen nicht kompliziert sein. Oft reicht eine einfache Trading-Idee, die, falls richtig umgesetzt, zum Erfolg führen kann. Die Morning Buy EU ist eine solche Idee. Sie geht davon aus, dass es Sinn macht in Bullenmärkten am frühen Morgen des Handelstages eine Position zu kaufen und diese so lange wie möglich zu halten. Das muss nicht immer gelingen, aber wenn es gelingt, hat der Trader die Freude, unter Umständen die ganze Tagesspanne mitgenommen zu haben. Die Strategie gehört zur Familie der Trendfolge-Strategien und wird nur in Bullenmärkten gehandelt und zwar ausschließlich von der Long-Seite.

CAC40, 30-Minuten-Chart, 9-14 April

Dieses Beispiel aus dem CAC40 illustriert sehr gut die Stärke dieser Strategie. Als Filter benutzt das System den MACD 12, 26, 9 über vier Stunden berechnet. Ist der MACD positiv, wird der Hintergrund des Charts grün gefärbt sein und eine Kaufposition um 9.30 Uhr eingehen (grüne Pfeile). Der Stopp liegt 1% unter dem Kaufpreis (rote Linie auf dem Chart) , das Kursziel aber 3 %. Hier haben wir etwas Kritik. Tagesgewinne von 3 % sind äußerst selten, auch im CAC40. Das Kursziel hat von daher wenig oder gar keine Bedeutung. Es gibt aber auch einen Zeitstopp, der offene Positionen um 21.59 schließt.

CAC40 Equity Curve 2004-2015 

Das Ergebnis des Backtests für die letzten 11 Jahre im CAC40 war durchaus erfreulich. Die Equity Curve zeigt allerdings ein interessantes Phänomen, das mit der Strategie selber zu tun hat: Wir sehen einen deutlichen Drawdown in der Periode 2007-2009 (roter Pfeil). Nicht zufällig entspricht dies genau dem Bärenmarkt dieser Periode in allen Aktien-Indizes im Zuge der Finanzkrise. Würde es dem Trader gelingen durch einen Filter das Traden in solchen Zeit-perioden einzustellen, wären die Ergebnisse noch viel besser!

FDAX, Backtest 2004-2015 

Auch im FDAX war das Ergebnis des Backtest für die gleiche Periode positiv. Die gleiche Bemerkung bezüglich Bärenmärkten gilt auch hier. Die Ergebnisse wären durchaus besser, wenn Trading in dieser Zeit vermieden werden könnte. Wir sehen ja, dass der durchschnittlicher Gewinn nicht viel größer ist als der durchschnittliche Verlust. Außerdem ist die Trefferquote mit 51,68% denkbar knapp.

Fazit

Die Morning Buy EU ist eine einfache aber kraftvolle Trading-Strategie, die durchaus das Potenzial hat, in Bullenmärkten hohe Gewinne zu erzielen. Dies ist genau das, was wir von einer solchen Strategie erwarten. Auf Grund ihrer Einfachheit ist die Strategie durchaus auch Trading-Anfängern zu empfehlen. Sie wird ihnen vor allem eine wichtige Lektion lehren: in Bullenmärkten ist man long.

Bei aller Begeisterung scheint es uns aber genauso wichtig zu betonen, dass diese Strategie nur in Bullenmärkten gehandelt werden sollte. Denn was als positiv gilt für diese Zeiten gilt genauso als negativ für fallende Märkte. Hier drohen hohe Verluste durch den fixen Stopp, der auf 1% unter dem Kaufkurs liegt.

Der Trader sollte daher einen Filter, zum Beispiel den 200 EMA als Signalgeber auf dem Tageschart für Bullenmärkte benutzen. Bei Kursen unter dieser Linie muss das System abgeschaltet werden oder muss der Trader ein anderes System traden.

Die vollständige Beschreibung der Strategie finden Sie hier.

 

 

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