Eine Trading-Strategie – Moving Average Cross, Teil 1

Exponential Moving Average

Die Moving Average Cross Strategie ist ein einfaches System, welches sich insbesondere für Einsteiger eignet. Die Strategie basiert auf der Kreuzung (Crossover) zweier Standard Indikatoren. In der Regel wählt man dafür einen schnellen und einen langsamen Exponential Moving Average (EMA). Die Wahl eines exponentiellen Durchschnittes ist wichtig, weil der Einfluss der älteren Daten bei einfachen Durchschnitten (Simple Moving Averages) das gleiche Gewicht erhalten als die jüngeren Daten. Die Folge ist, dass die Signale mit Verspätung eintreten.

Ein einfaches System

Bei dem Exponential Moving Average bekommen die jüngeren Daten mehr Gewicht in der Berechnung. Sie sind von daher für kurzfristige Trading-Systeme besser geeignet. Die Vorteile der Moving Average Cross Strategie sind vielfach. Sie ist einfach anzuwenden und schließt auf Grund der klaren Signalgebung Emotionen beim Traden aus. Diese Strategie funktioniert mit sämtlichen Währungspaaren.

Crossover von 20 EMA und 40 EMA

Zunächst wird der EMA einem beliebigen Chart hinzugefügt. Es ist wichtig nicht zu kleine Werte zu wählen, denn diese würden zu viele Signale generieren. Wir wählen einen 40 EMA für den „langsamen“ und einen 20 EMA für den „schnellen“ Durchschnitt. Wirklich nachweisbare Erkenntnisse zur optimalen Durchschnittslänge von gleitenden Durchschnitten sind uns nicht bekannt. Wer verschiedene Längen backtestet, wird zwar interessante Ergebnisse für das jeweilige Währungspaar bekommen, hat damit noch keine allgemein gültige Standard-Einstellung für alle Märkte zur Hand. Vermutlich gibt es diese auch nicht, und es ist Aufgabe des Traders die Parameter seines Systems den wechselnden Volatilitäten der einzelnen Währungspaaren anzupassen.

Glasklare Signale

Die Signalgebung des Systems ist denkbar einfach. Sobald der schnelle den langsamen EMA nach oben kreuzt ist dies ein Kauf-Signal. Kreuzt der schnelle den langsamen EMA nach unten generiert das System ein Verkaufssignal. Bei Long-Positionen wird der Stop-Loss auf den tiefsten Stand der Kerze gesetzt, welche vor der Kreuzung, der EMA aufgetreten ist. Bei Short Positionen wird der Stop-Loss auf den höchsten Stand der Kerze gesetzt. Im Prinzip arbeiten wir nicht mit einem Take Profit. Der Trade wird geschlossen, sobald das gegenteilige Signal, ein neuer Crossover im Chart erscheint. Dies führt dann automatisch zur Gegenposition. Wir schauen uns ein Beispiel aus dem EUR/USD an:

EUR/USD, 2-Minuten-Chart

EUR/USD Trading Strategie

Wir erhielten im EUR/USD um 10.30 Uhr ein Kaufsignal (grüner Pfeil). Sie sehen wie an dieser Stelle der schnelle EMA (rote Linie) den langsamen EMA (grüne Linie) nach oben kreuzte. Die Position war sofort im Gewinn und wurde erst kurz vor 13.00 Uhr durch das gegenteilige Signal (roter Pfeil) geschlossen. Somit waren wir ab diesem Augenblick short. Und auch mit diesem Trade gelang uns einen Gewinn, der wiederum durch das gegenteilige Signal (zweiter grüner Pfeil rechts) geschlossen wurde. Hier ist allerdings anzumerken, dass um 14.30 Uhr wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet wurden. Es war von daher ratsam, die Position vor der Publikation dieser Daten zu schließen.

Nachteile der Moving Average Cross Strategie

Diese Strategie ist sehr effektiv und wird von tausenden Tradern weltweit nach wie vor eingesetzt. Sie hat allerdings einen großen Nachteil: sie ist wenig effektiv in Seitwärtsmärkten. Wir werden von daher in einem zweiten Teil dieses Problem besprechen und Lösungen anbieten.

 

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