Wie kann ich mein Profit Ratio verbessern? (Teil 1)

Die Profit Ratio

Erfahrene Trader beschäftigen sich weit mehr mit den statistischen Kennzahlen ihres Systems als mit den einzelnen Trades selbst. Dies folgt aus der Erkenntnis, dass gute Trading-Ergebnisse viel mehr mit einem ausgewogenen Money-Management zu tun haben als mit der verzweifelten Suche nach potentiellen Kandidaten aus über 10.000 Aktien. Eine der wichtigsten Kennziffern für einen Händler ist die Profit Ratio oder das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinntrades gegenüber den durchschnittlichen Verlusttrades.

Ein profitables System

Angenommen, ein Händler kennt die Profit Ratio seines Systems, dann stellt sich natürlich früher oder später die Frage: Wie kann ich diese Ratio verbessern und/oder optimieren? Ein einfaches Beispiel: Ein Trader verliert im Durchschnitt 100 Euro bei seinen Verlusttrades und gewinnt im Schnitt 150 Euro bei seinen Gewinntrades. Liegt seine Trefferquote bei 50%, sind also von 100 Trades 50 gewinnbringend und 50 verlustreich, dann besitzt der Händler ein profitables System.

Das Kalkül zum Beweis

100 Gewinner x 150 € = 15.000 €
100 Verlierer x 100 € = 10.000 €
Ergebnis: 15.000 € - 10.000 € = 5.000 € Gewinn.

Der Händler ist profitabel. Da er 200 Trades/Transaktionen macht und dabei insgesamt 15.000 Euro gewinnt, kann er so mit seinem System durchschnittlich 25 € Gewinn pro Trade erwarten. Das mag nicht viel erscheinen, aber wenn es sich um einen Daytrader handelt, der vielleicht 10 Transaktionen pro Tag durchführt, dann verdient unser Trader immerhin 250 € pro Handelstag. Bei 20 Börsentagen im Monat kann der Händler somit 20 x 250 € = 5.000 Gewinn pro Monat erzielen!

Wie verbessert man die Profit Ratio?

Der Händler aber hat einen großen Ehrgeiz und fragt sich: Wie kann ich meine Ergebnisse weiter verbessern? Da sein System rentabel ist, will er am System selbst nichts ändern. Er kann daher auch in Zukunft mit einer Trefferquote von 50/50 rechnen. Auch an seinem Risikomanagement ist nichts falsch. Wenn er seine Verlusttrades weiterhin konsequent auf 100 € begrenzt, wird er ein erfolgreicher Trader bleiben. Aber was ist mit den Gewinnen? Könnten diese besser sein? Die Fähigkeit, die Verlierer zu kontrollieren beherrscht der Händler schon, aber kann er auch seine Gewinne maximieren? Und wie soll er das tun?

Starke Trends

Natürlich hängt dies stark von der gewählten Methode ab, aber angenommen, der Trader handelt eine Kombination aus Daytrades und Swingtrades. Einige Trades schließt er also intraday, andere lässt er manchmal aber auch über Nacht stehen, in einigen Fällen ist er sogar ein paar Tage im Markt mit seiner Position, zwangsläufig ein Gewinner. Hauptsächlich geht es um Aktien oder Märkte, die sich in einem starken Trend befinden. Positionen in solchen Trends sind relativ schnell im Gewinn und es sind gerade diese Trades, die schließlich "den Unterschied machen."

Die Scaling-In Methode

Existiert jetzt ein Weg, um noch mehr aus den großen Gewinntrades heraus zu bekommen? Allerdings existieren einige Methoden. Eine der bekanntesten (und effektivsten) ist die Scaling-In Methode. Hier kauft der Händler dazu, wenn seine erste Position bereits gut “in the money”, also gewinnbringend ist. Wir betonen nochmals den zweiten Teil des vorangegangen Satzes, wenn die erste Position bereits gut im Gewinn steht! Wie Sie das tun, wird im zweiten Teil dieses Artikels erklärt.

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