Beschreibung
Jeden Tag um genau 9:20 Uhr eröffnet die Morning Angler Strategie eine Position in Trendrichtung. Die offene Position wird durch einen Trailing Stop geschützt. Der Trailing Abstand ist sehr nah am Marktpreis. Als Folge wird die Mehrzahl der Positionen mit einem Verlust geschlossen. Dennoch wird die Höhe der gelegentlichen Gewinne die Verluste kompensieren und darüber hinaus.
Jeden Morgen wirft der Angler seine Leine aus. Gewöhnlich fängt er kleine Fische oder nichts und verliert seinen Köder. Aber hin und wieder macht er einen großen Fang. Daher kommt der Name der Strategie: Morning Angler. Das Praktische an dieser Strategie ist die Tatsache, dass Ihre Positionen immer rechtzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt eröffnet werden. Der Trader muss nicht auf ein Signal warten.
Die Strategie im Detail
Die Morning Angler Strategie ist eine trendfolgende Daytrading Strategie. Zu Beginn des Tages bestimmt die Strategie einen Trend basierend auf einem aggregierten MACD Indikator. Es wird immer eine Position in Trendrichtung eingenommen. Die Positionen werden mit einem auf der ATR basierenden Trailing Stop geschützt. Die Strategie wird auf einen 40-Minuten Chart angewendet.
Wann wird eine Position eingenommen?
Um genau 9:20 Uhr - zwanzig Minuten nach Markteröffnung – wird eine Position in Trendrichtung eröffnet. Der Trend wird basierend auf einem 6x aggregierten MACD bestimmt. Dabei handelt es sich um einen MACD über 240 Minuten (= 6 x 40 Minuten = 4 Stunden). Bei einem positiven Trend in diesem höheren Zeitrahmen wird eine Longposition zum Marktpreis gekauft. Sollte der Trend in diesem höheren Zeitrahmen negativ sein, wird eine Shortposition zum Marktpreis verkauft.
Wann wird die Position geschlossen?
Die Morning Angler Strategie nutzt einen Trailing Stop. Es gibt kein Gewinnziel, was bedeutet, dass die Positionen einzig auf Basis des Trailing Stops geschlossen werden. Der Abstand des Trailing Stops wird mithilfe der Average True Range (ATR) berechnet. Der ATR ist ein Maßstab für die eigentliche Volatilität eines Finanzinstrumentes. Je höher die ATR, desto mehr Spielraum benötigt eine offene Position. Die Morning Angler Strategie nutzt einen Trailing Stop der 1,5x der ATR über 36 Perioden entspricht. Dies ist ebenfalls ein höherer Zeitrahmen von 1.440 Minuten (= 36 x 40 Minuten = 24 Stunden).
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Dieses Beispiel zeigt eine um 9:20 Uhr eröffnete Verkaufsposition. Der Trailing Stop (rote Linie) basierend auf der ATR folgt der Verkaufsposition nach unten. Zum Ende des Tages bewegt sich der Markt nach oben und der Trailing Stop wird erreicht. Die Position wird mit einem Gewinn geschlossen. Hinweis: Dies ist ein typisches Beispiel einer konstanten Marktbewegung, die die Morning Angler Strategie auszunutzen versucht.
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Dieses Beispiel zeigt zwei um jeweils 9:20 Uhr eröffnete Longpositionen. Der Trailing Stop (rote Linie) folgt den offenen Positionen. Beide Male wird der Stop recht schnell getroffen. Die Positionen werden mit einem Verlust geschlossen.
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Diese Screenshots zeigen längerfristige Backtests für einige Marktindizes. Der Prozentsatz an positiven Trades beträgt im DAX z.B. 36%. Der Prozentsatz an negativen Trades beträgt 64%. Die längste Folge an negativen Trades hintereinander beträgt 14. Die Gewinne der profitablen Trades kompensieren die Verluste der negativen Trades und noch darüber hinaus.
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Die Ergebnisse auf den italienischen MIB Index.
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Die Ergebnisse auf den französischen CAC Index.
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Die Ergebnisse auf den niederländischen AEX Index.
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Die Ergebnisse auf den paneuropäischen Eurostoxx 50 Index.
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Die Ergebnisse auf den Euro FX Future.
Fazit
Die Morning Angler Strategie verbindet verschiedene Werkzeuge in logischen, multiplen Zeitrahmen. Jeden Tag um genau 9:20 Uhr wird eine Position in Trendrichtung eröffnet. Positionen werden oft mit einem Verlust geschlossen. Von Zeit zur Zeit wird eine Position perfekt einem stabilen Markttrend folgen, was zu einem netten Gewinn führen wird. Trader, die diese Strategie verwenden, benötigen ausreichend Geduld und Zuversicht, um aufeinanderfolgende Verlusttrades verdauen zu können. Praktisch ist die Tatsache, dass die Morning Angler Strategie zu einem bestimmten Zeitpunkt immer Ihre Positionen eröffnet. Man muss nicht auf Signale warten. Die Tradingergebnisse unterscheiden sich von Marktindex zu Marktindex.
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