Beschreibung
Die Strategie Ichimoku Tenkan Sen Kijun Sen-Schnitt (Ichimoku TKC) ist eine der ältesten Strategien innerhalb des Ichimoku Systems, welches von Goichi Hosoda entwickelt wurde. Sie wird vor allem in asiatischen Händlersälen angewendet und fand erst in den 90er Jahren den Einzug in westliche Märkte. Das Ichimoku System ist ein aufwendig adaptiertes Charting System in dem fünf Linien konzertiert Kauf- und Verkaufsignale zusammenfügen. Dieses System hat bereits einige abgeleitete Strategien hervorgebracht. Die Ichimoku TKC ist eine von ihnen.
Die Strategie im Detail
Das Ichimoku Charting System beinhaltet 5 individuelle Indikatoren (5 Linien). Vier von diesen basieren auf verschiedenen Zeiteinheiten:
Tenkan Sen (drehende Linie): Ein Durchschnitt der höchsten Hochs und der tiefsten Tiefs über die letzten 9 Perioden. Diese Linie steht für ein Preisgleichgewicht der letzten 9 Perioden. Tenkan Sen misst das kurzfristige Momentum und kann in etwa derselben Art und Weise interpretiert werden wie ein gleitender Durchschnitt.
Kijun Sen (Standard Linie): Ein Durchschnitt der höchsten Hochs und der tiefsten Tiefs über die letzten 26 Perioden. Diese Linie steht für ein Preisgleichgewicht der letzten 26 Perioden. Aufgrund seiner längeren Periode ist Kijun Sen ein besseres Mittel zur Momentum Bestimmung als Tenkan Sen. Eine flache Kijun Sen-Linie steht für einen sich in einer Range befindlichen Preis. Eine geneigte Kijun Sen repräsentiert einen Trend. Die Neigung steht dabei für die Richtung sowie das Momentum des Trends.
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In der nachfolgenden Abbildung ist der Tenkan Sen (rote Linie) die Unterstützung für den Abwärtstrend von A nach B sowie für den Aufwärtstrend von B nach C. Der flache Kijun Sen (blaue Linie) markiert eine Trading Range. Ein geneigter Kijun Sen steht für das Momentum.
Senkou Span A (1. Hauptlinie): Ein Durchschnitt zwischen Tenkan Sen und Kijun Sen, projiziert 26 Perioden voraus. Der Durchschnitt zwischen Tenkan Sen und Kijun Sen zeigt ein mittelfristiges Preisgleichgewicht mit Unterstützungs- und Widerstandslinien. Die Projektion dieser Linie ermöglicht es, ganz einfach die aktuellen Preise mit vorherigen Unterstützungs- und Widerstandslinien zu vergleichen.
Sekou Span B (2. Hauptlinie): Ein Durchschnitt der höchsten Hochs und der tiefsten Tiefs der letzten 52 Perioden, mit anderen Worten der ungefähre Mittelpunkt der Preisrange der letzten 52 Perioden, projiziert 26 Perioden voraus. Senkou Span B misst das langfristige Preismomentum.
Der Bereich zwischen Senkou Span A und Senkou Span B wird als Kumo (die Wolke) bezeichnet. Die Wolke ist rot wenn der Trend bearish oder fallend ist (dann ist Senkou Span A unterhalb von Senkou Span B). Die Wolke ist grün wenn der Trend bullish oder steigend ist (Senkou Span A ist überhalb von Senkou Span B).
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Im folgenden Screenshot sind sowohl eine grüne als auch eine rote Wolke sichtbar.
Chikou Span (verzögernde oder nacheilende Linie): Sie zeigt den aktuellen Schlusskurs zurückversetzt um 26 Perioden. Der Grund hierfür scheint auf den ersten Moment nicht ersichtlich. Er wird aber verständlich wenn der Trader hiermit schnell die heutige Preisveränderung mit jener von vor 26 Perioden vergleichen kann.
Es gibt von diversen Strategien, die alle vom Ichimoku System abgeleitet worden sind, viele verschiedene Publikationen mit zum Teil unterschiedlichen Beschreibungen. Die Ichimoku TKC Strategie, welche hier detailliert beschrieben wird, basiert auf Schnitten zwischen der Tenkan Sen- und der Kijun Sen-Linie sowie auf der Höhe dieses Schnitts relativ gesehen zur "Wolke". Die Beschreibung zeigt die Strategie in Anwendung auf einem Tageschart. Ebennfalls könnte die Strategie auf einem Wochenchart angewendet werden.
Wann wird eine Position eingenommen?
Ein Kauf Signal wird generiert, sofern folgende zwei Konditionen erfüllt sind:
Bedingung 1: Tenkan Sen (rote Linie) schneidet Kijun Sen (blaue Linie) nach oben.
Bedingung 2: Der Markt schließt überhalb der Wolke innerhalb von 4 Perioden nach Erfüllung der 1. Bedingung.
Ein Verkaufssignal wird generiert, sofern folgende zwei Konditionen erfüllt sind:
Bedingung 1: Tenkan Sen (rote Linie) schneidet Kijun Sen (blaue Linie) nach unten.
Bedingung 2: Der Markt schließt unterhalb der Wolke innerhalb von 4 Perioden nach Erfüllung der 1. Bedingung.
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Nachstehendes Beispiel zeigt einen bullish-cross. 4 Perioden nach dem Schnitt zwischen Tenkan Sen und Kijun Sen schließt eine Kerze überhalb der Wolke. Dies ist ein Signal, um eine long Position zu eröffnen. Beachten Sie bitte auch, dass der Charthintergrund infolge eines bullish-cross grün wird. Rot wird er nachdem sich ein bearish-cross ereignet hat.
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Im folgenden Beispiel entsteht zuerst ein bearish-cross und somit ein Short Signal. Im weiteren Verlauf schließt der Markt jedoch nicht unterhalb der Wolke innerhalb von 4 Perioden. Folglich wird auch keine Short-Position eröffnet. Später gibt es noch ein gültiges Kaufsignal.
Wann wird die Position geschlossen?
Die Ichimoku TKC Strategie verwendet einen Stop. Im Falle einer long Position wird der Stop am Boden der Wolke platziert. Im Falle einer short Position wird der Stop am oberen Ende der Wolke platziert. Beachten Sie, dass der Stop nicht sehr eng gesetzt ist. Dies ist so gewollt, da er ausschließlich größere Verluste verhindern soll.
Wird der Stop nicht berührt dann wird eine offene Position erst geschlossen, wenn sich der gegensätzliche cross zwischen Tenkan Sen (rote Linie) und Kijun Sen (blaue Linie) ereignet. Eine long Position wird geschlossen, wenn Tenkan Sen Kijun Sen nach unten schneidet. Eine short Position wird geschlossen, sofern Tenkan Sen Kijun Sen nach oben kreuzt.
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Das folgende Beispiel untermauert, dass die Ichimoku Strategie Positionen über einen teils sehr langen Zeitraum offen halten kann. Ein Kaufsignal (bullish-cross) gab es im September und es wurde eine long Position eröffnet. Die Position wird dann erst im Januar geschlossen nachdem der gegensätzliche cross (bearish-cross) stattgefunden hat. Die Position wurde mit einem Gewinn geschlossen und der Stop wurde niemals berührt.
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Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal infolge eines bullish-cross. Der Markt allerdings ändert seine Richtung und die Position wird nach nur sieben Tagen ausgestoppt.
Fazit
Ichimoku TKC ist eine Trendfolgestrategie, die auf 5 Trendlinien basiert. Diese Trendlinien und die Wolken, welche daraus geformt werden, geben dem Händler einen tieferen Einblick in die Preisaktivität mit derer er potentiell profitablere Trade-Setups identifizieren kann.
Ichimoku TKC wird in allen Banken und Händlersälen angewendet. Mehr Informationen finden Sie in unzähligen Publikationen. Bevor man jedoch anhand dieser Strategie handeln möchte ist es ratsam, sich die historischen Resultate des jeweiligen Instruments anzuschauen und diese gründlich zu analysieren. Die Strategie eignet sich sehr gut für Börsenindizes, Devisenpaare, Rohstoffe, Aktien usw. Große Zeitaggregationen wie Tage und Wochen erzielen unserer Meinung nach die besten Resultate.
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