US-Rohöl, auch bekannt als WTI oder West Texas Intermediate, ist ein interessantes Finanzinstrument zum Handeln für Scalper. Es hat zwei sehr günstige Eigenschaften für Scalping. Erstens ist seine Volatilität im Vergleich zu der von Marktindizes relativ hoch. Zweitens gibt es häufig Perioden, in denen sich Öl in einer Range bewegt, also innerhalb eines relativ stabilen Preisintervalls. Dank des SNIPER-Indikators können Scalper diese Spannen erkennen und die Hin- und Herbewegungen, die innerhalb dieser Spannen auftreten, ausnutzen. In diesem Artikel heben wir die hohe Volatilität des US-Rohöls hervor und beschreiben dann, wie der SNIPER-Indikator Scalern einen starken Wettbewerbsvorteil verschafft, indem er es ihnen ermöglicht, von Preisbewegungen innerhalb einer Range zu profitieren.
1. US CRUDE OIL IST 67% VOLATILER ALS DER DAX
Für kurzfristige Trader kann US CRUDE OIL über den CME-NYMEX Crude Oil-Future (1) oder entsprechende CFDs gehandelt werden (siehe Abschnitt 5 unten). In der NanoTrader-Plattform gibt der kostenlose Indikator Hourly Volatility Histogram eine sofortige Analyse der stündlichen Volatilität über einen Zeitraum von 240 Tagen. Unten sehen Sie, dass die volatilsten Stunden für den Rohöl-Future zwischen 15.00 und 18.00 Uhr liegen. Die maximale stündliche Volatilität beträgt dann 1,14%, was 67% höher ist als die maximale stündliche Volatilität des Dax-Futures mit 0,68%. Diese höhere Volatilität ist ein Vorteil für Scalper, denn je größer die Amplitude einer Kursbewegung ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es, einen Teil dieser Bewegung zu erwischen.
(1)Chicago Mercantile Exchange - New York Mercantile Exchange
Eine interessante Tatsache ist, dass der Rohöl-Future eine Volatilität nahe dem maximalen stündlichen Volatilitätsniveau des Dax-Futures während 9 Stunden bietet, in denen europäische Händler verfügbar sind: von 9:00 bis 15:00 Uhr und von 18:00 bis 21:00 Uhr. In diesen Zeiträumen bewegt sich der Rohöl-Future oft innerhalb stabiler Preisspannen, was den Range-Handel begünstigt.
2. ERKENNEN VON BEREICHEN (RANGES) MIT DEM SNIPER
Der SNIPER-Indikator analysiert die Haupttrends, indem er die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandslinien hervorhebt. Eine Unterstützungslinie entspricht einem Preisniveau, an dem der Markt dazu neigt, nach oben abzuprallen, während eine Widerstandslinie einem Preisniveau entspricht, an dem der Markt dazu neigt, nach unten abzuprallen.
Das Beispiel unten zeigt den typischen Fall eines Bereichs (Spanne), in dem die obere und untere graue Linie, gezeichnet vom SNIPER-Indikator, die Widerstandslinie bzw. die Unterstützungslinie darstellen. Diese Linien sind da, weil sie sich in der Vergangenheit als Unterstützungen oder Widerstände verhalten haben. Sie tragen die Erinnerung an die Vergangenheit in sich. Eine Range kann für eine kurze oder lange Zeit andauern, aber sicherlich nicht für immer. Einer der Gründe, warum Range Scalping attraktiv ist, ist, dass der Markt, wenn er sich in eine Range hineinbewegt, eher dort bleibt, als dass er sich herausbewegt. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, die wir im Folgenden auszunutzen versuchen.
3. EINE FRÜHE RANGE-KONFIGURATION
Um Range Scalping zu üben, arbeiten wir in einem 1-Minuten-Aggregations-Candlestick-Chart, in dem wir den SNIPER-Indikator mit einem Line_precision-Parameter von 10 Ticks auf den Crude Oil-Future (2) laden. Wenn wir mit einem anderen Instrument arbeiten, müssen wir diesen Parameter entsprechend dem Wert des Ticks anpassen. Der erste Schritt, um diese Form des Scalpings anzugehen, besteht darin, die folgende Konfiguration zu erkennen.
Wir beobachten, dass der Crude Oil-Future eine ruhige Nacht hatte, da er fast konstant um $63,00 lag. Dann, um ca. 7:30 Uhr (3) , stieg der Markt zunächst an, bevor er um ca. 7:43 Uhr bei 63,20 $ zurückgewiesen wurde. Diese Zurückweisung führte zum Erscheinen einer SNIPER-Linie, die das Vorhandensein eines Widerstands bei 63,20 $ bezeugt. Um ca. 8:05 Uhr prallte der Kurs, der zuvor gefallen war, an einer Unterstützung bei 62,90 $ ab.
Zu diesem Zeitpunkt ist eine Konfiguration zu erkennen, die auf den folgenden Elementen basiert:
- Ein ruhiger Markt.
- Ein Schub bis zum Widerstand bei 63,20 $.
- Eine Ablehnung bei 63,20 $, gefolgt von einem Rückgang auf 62,90 $.
- Eine Ablehnung bei 62,90 $, gefolgt vom Beginn eines Anstiegs.
Zu diesem Zeitpunkt kann man darauf wetten, dass der Markt in eine Spanne eingetreten ist, die durch die Niveaus von 62,90 $ und 63,20 $ definiert ist.
(2) Ein Tick = 0.01 Punkte. Der Minimum Abstand zwischen zwei SNIPER Linien sind 0.10 Punkte (= 10 x 0.01).
(3) CET Zeit (Paris, Frankfurt, Brussels)
4. STRATEGIE FÜR DAS BETREIBEN EINER RANGE
Wenn der Markt sich innerhalb einer Range zu bewegen scheint, ist die einfachste Strategie, die man anwenden kann, :
- Verkaufen am oberen Ende der Range.
- Kaufen Sie am unteren Ende der Range.
Im vorherigen Beispiel haben wir uns auf den TradeGuard + AutoOrder-Modus eingestellt, um eine Position manuell einzugeben und automatisch durch ein Paar fester Stop- und Target-Orders geschützt zu werden.
Wir haben dann am unteren Ende der Range gekauft und unsere Position mit einer Stop-Order und einer Limit-Order bei 20 Ticks (4) geschützt. Diese Orders können mit ein paar Klicks schnell verschoben werden, um uns vor einem großen Verlust zu schützen: Wir verschieben unseren Stop nach oben an das Ende der Range und senken unser Target, um unsere Chancen auf einen gewinnbringenden Ausstieg zu erhöhen. Um ca. 8:31 Uhr, als wir sahen, dass unser Ziel möglicherweise nicht erreicht wird, stiegen wir zum Marktpreis aus und nahmen einen Gewinn von $110 mit.
(4) 20 Ticks = 0.20 Punkte = $200.
Wir gehen davon aus, dass sich der Markt immer noch in der Spanne befindet und die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass er in der Spanne bleiben wird. Also wenden wir diese Strategie weiter an, indem wir short gehen. Der Stop wird schnell am oberen Ende der Range positioniert. Schließlich trifft der Markt unser Ziel am unteren Ende der Range für einen Gewinn von $200.
Diese Scalping-Strategie kann so lange angewandt werden, wie sich der Markt innerhalb der Range bewegt. Natürlich wird der Markt nach einer Weile aus der Spanne ausbrechen und die Frage wird sein, bis zu welchem Niveau und auch, wird er eine neue Spanne betreten?
In unserem Beispiel erholte sich der Markt wieder und erzielte einen Gewinn von $200.
Dann brach der Markt schließlich aus dem Bereich aus, bevor er durch den Widerstand von $63,40 zurückgedrängt wurde.
Ein klassisches Merkmal von Unterstützungs- und Widerstandslinien-Strategien ist, dass der Widerstand oft zur Unterstützung wird. Dies geschah in unserem Beispiel, wo der Markt, der nach dem Erreichen von $63,40 nach unten ging, an der Unterstützung von $63,20 abprallte. Wir versuchten, dies auszunutzen, indem wir beim ersten Abprallen kauften, aber leider wurden wir ausgestoppt, weil wir unseren Stop zu hoch gesetzt hatten und er getroffen wurde. Man kann nicht jedes Mal gewinnen!
5. MIT WELCHEN INSTRUMENTEN KANN MAN WTI OIL HANDELN?
US-Rohöl kann über zwei Klassen von Finanzinstrumenten gehandelt werden: Futures und CFD-Kontrakte. WH SELFINVEST bietet Zugang zu den Crude Oil und Mini Crude Oil Futures-Kontrakten, die von der CME-NYMEX angeboten werden, mit Tick-by-Tick-Streaming-Kursen in Echtzeit. WH SELFINVEST bietet außerdem drei US Crude Oil CFD-Kontrakte an. Diese CFD-Kontrakte sind kleiner als die Futures-Kontrakte, wie Sie aus der untenstehenden Tabelle ihrer Eigenschaften ersehen können.
6. SCHLUSSFOLGERUNGEN
US-Rohöl, auch bekannt als WTI, ist über verschiedene Futures und CFD-Instrumente handelbar. Der Crude Oil-Future ist für Scalper interessant, da er eine ca. 67% höhere Volatilität als der Dax-Future bietet. Darüber hinaus eignet sich der Crude Oil-Future gut für Range-Scalping-Strategien. Zum Aufspüren von Handelsspannen bietet die NanoTrader-Plattform einen leistungsfähigen Indikator, SNIPER, der es erlaubt, wichtige Unterstützungs- und Widerstandslinien einzuzeichnen. Sobald die SNIPER-Linien angezeigt werden, kann der Scalper die relevanten Bereiche leichter erkennen und eine Range-Scalping-Strategie anwenden. Mit Hilfe der SNIPER-Linien kann der Scalper Trades mit geringem Risiko und hoher Wahrscheinlichkeit eingehen.
Autor: Pascal Hirtz, Geschäftsführer WH SelfInvest
