Der Fast Stochastic Oszillator wurde von G. C. LANE bereits Ende der 50er Jahre entwickelt. Der Fast Stochastic Oszillator ist kein alleingültiges Handelsinstrument. Es sollte genau wie andere Indikatoren auch nur in Verbindung mit anderen Analyseverfahren verwendet werden. Eine Trendbestimmung ist Grundlage jeder Handelsentscheidung. Der Fast Stochastic Oszillator zeigt uns, wo innerhalb der Handelsspanne einer festgelegten Berechnungsperiode sich der aktuelle Schlusskurs befindet. Dazu wird die Spanne aus höchsten und tiefsten Kurs des Betrachtungszeitraumes ermittelt. Das ganze ist eine recht simple Berechnung. Im Aufwärtstrend wird der Schlusskurs im oberen Bereich dieser Spanne liegen und dort möglicherweise längere Zeit verweilen. Im Abwärtstrend wird der Schlusskurs im unteren Bereich dieser Spanne liegen und dort möglicherweise auch länger verweilen.
Ursprünglich war der Stochastic Oszillator als Kontratrend–Indikator gedacht. Er sollte Signale liefern, die eine Trendwende anzeigen. Viel sinnvoller ist es jedoch, dem Indikator einen Trendfilter vorzuschalten, also eine Trenddefinition vorzunehmen. Signale des Stochastik – Oszillators sollten dann nur in Trendrichtung gehandelt werden.
Die Berechnung des Indikators gestaltet sich recht einfach. Zunächst müssen wir die maximale Handelsspanne der betrachteten Handelsperiode ermitteln. Als Parameter für die Periodenlänge sind Werte zwischen 5 Tagen und 14 Tagen gebräuchlich. Wir ermitteln also den höchsten Kurs der in dieser Zeit gehandelt wurde. Danach ermitteln wir den niedrigsten Kurs, der innerhalb dieser Zeit gehandelt wurde. Die Differenz aus dem Höchstkurs und dem Tiefstkurs ergibt unsere gesuchte Handelsspanne.
In der Stochastic-Berechnung wird nun die Differenz aus dem aktuellen Schlusskurs und dem niedrigsten Kurs des Zeitraumes gebildet. Nun wird dieser Wert durch den Wert der ermittelten Handelsspanne dividiert.
Der als %K bezeichnete Stochastik-Oszillator ergibt sich aus dem Quotienten dieser Division multipliziert mit 100. Als Ergebnis erhalten wir eine um die Mittellinie schwingende Linie. Die Skala des Indikators liegt zwischen 0 und 100.
- Werte ab 80 gelten als überkauft, dort wird eine entsprechende Extremzone markiert.
- Werte unter 20 gelten als überverkauft, dort wird ebenfalls eine entsprechende Extremzone markiert. Zusätzlich können wir bei 50 noch die Mittellinie einzeichnen.
- Stochastikwerte nahe 100 zeigen an, dass der Basiswert am Hoch der betrachteten Zeitspanne gehandelt wird.
- Stochastikwerte nahe 0 zeigen an, das der Basiswert am Tief der betrachteten Zeitspanne gehandelt wird.
Eine auf den Indikator berechnete Signallinie wird als %D bezeichnet. In den heute verwendeten Indikatoren wird ein einfacher gleitender Durchschnitt auf den %K-Oszillator berechnet. Beide Linien werden gemeinsam dargestellt.
Der eben beschriebene Indikator wird als Fast – Stochastic bezeichnet. Sein Verlaufsmuster ist sehr unruhig und lässt durch zahlreiche Richtungswechsel sehr viel Raum für Interpretationen. Auch die Verwendung der %D - Linie wird dadurch erschwert. Deshalb wird in der Regel eine geglättete Version des Indikators verwendet. Wir blenden die %K-Linie einfach aus. Übrig bleibt die %D-Linie, zur Erinnerung, das ist ein gleitender Durchschnitt der %K-Linie, die geglättete Version der Fast-Stochastik also.
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