Der Mini Dow ist einer der beliebtesten Futures-Kontrakte für Privatanleger. Er wird von der CME (Chicago Mercantile Exchange), der größten Terminbörse der Welt, angeboten. Sein zugrundeliegender Index, der Dow Jones Industrial Average, hat einen unbestrittenen Ruf, nicht zuletzt weil sein Kurs seit Jahrzehnten von den Medien kommentiert wird. In diesem Artikel stellen wir eine Scalping-Strategie vor, die auf den Mini-Dow-Future mit Hilfe von SNIPER angewendet wird, einem technischen Analysetool, das automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandslinien anzeigt.
1. PERIODEN MIT NIEDRIGER VOLATILITÄT FINDEN
Es ist eine Tatsache, dass die Preise auf den Finanzmärkten nicht immer im Trend liegen. Manche sagen sogar, dass sie dazu neigen, innerhalb einer Preisspanne ziemlich stark zu schwanken. Um zu wissen, wann Spannenperioden auftreten, ist es praktisch, das Hourly Volatility Histogram der stündlichen Volatilität des betreffenden Finanzinstruments zu beobachten. Wenn die Volatilität niedrig ist, können wir daraus schließen, dass sich der Preis wahrscheinlich in einer Range befindet. Unten sehen wir das Hourly Volatility Histogram des Mini Dow-Futures.
Man sieht, dass der Mini-Dow-Future zwei Volatilitätsspitzen hat: eine bei 0,58% zwischen 15 und 17 Uhr und die andere bei 0,50% zwischen 20 und 22 Uhr. Außerhalb dieser Zeiträume bleibt seine Volatilität moderat zwischen 0,17% und 0,30%. Die Scalping-Strategie, die wir in diesem Artikel vorstellen, ist besonders für Perioden mit geringer Volatilität geeignet.
2. SNIPER-LINIEN VERSTEHEN
Der untenstehende Chart veranschaulicht unsere Methode der Trendanalyse. Sie unterscheidet zwischen 3 Trendebenen: dem Trend der Ebene 1, dargestellt durch die blauen Segmente, dem Trend der Ebene 2, dargestellt durch die roten Segmente und dem Trend der Ebene 3, dargestellt durch das orangefarbene Segment. Die SNIPER-Linien sind horizontal und schattiert. Sie gehen von den Umkehrpunkten des Trends der Ebene 2 aus.
3. WENN WIDERSTAND ZUR UNTERSTÜTZUNG WIRD
Im folgenden Beispiel werden die SNIPER-Linien auf den Tageschart des Mini-Dow-Futures angewendet. Die SNIPER-Linien markieren Preisniveaus, bei denen der Kampf zwischen Käufern und Verkäufern eine Umkehrung (Level 2 Trend Reversal) bewirkt hat. Anfang März beispielsweise wurde der Aufwärtstrend des Mini-Dow-Futures umgekehrt, als er es nicht schaffte, die 33.200 SNIPER-Linie, die als Widerstand fungierte, zu durchbrechen. Anschließend verwandelte sich die 33.200 SNIPER-Linie in einen Support. Diese Fähigkeit, die Rollen zu wechseln, von Widerstand zu Unterstützung, ist eine wichtige Eigenschaft von SNIPER-Linien, die von Händlern ausgenutzt werden kann. So war im untenstehenden Beispiel der Abprall von der 33.200 SNIPER-Unterstützungslinie vorhersehbar, da der Future Mini Dow bereits im Mai von dieser Unterstützung abgeprallt war.
4. DER MINI-DOW-FUTURE KANN MORGENS GEHANDELT WERDEN
Unsere Analyse der stündlichen Volatilität zeigte, dass der Mini-Dow-Future während der europäischen Vormittage eine geringe Volatilität aufweist. Das macht ihn zu einem potenziellen Kandidaten für unsere Scalping-Strategie. Aber, sind diese Stunden auch ökonomisch interessant?
Oben sehen wir, dass um 11:06 Uhr MEZ die Preisdifferenz zwischen Käufern und Verkäufern dem minimalen Spread von einem Punkt entsprach. Daraus können wir schließen, dass die europäischen Morgenstunden ideal für den Handel mit dem Mini-Dow-Future sind.
5. RANGE-SCALPING-STRATEGIE
SNIPER-Linien sind unabhängig von der Aggregation, in der der Trader arbeitet, interessant. Wir für unseren Teil verwenden SNIPER-Linien gerne in einem 1-Minuten-Chart. Ein 1-Minuten-Chart ermöglicht es uns, live die Bildung von Bounce-Mustern um die SNIPER-Linien herum zu sehen. Diese Muster können uns erlauben, die Rolle, die die SNIPER-Linien spielen, zu bestätigen oder nicht: Unterstützung, Widerstand oder keine?
Wir arbeiten in der Zeit von 9-11 Uhr MEZ, die mit der Öffnung der europäischen Märkte beginnt. Unsere Scalping-Strategie erfordert nur drei Elemente: SNIPER-Linien, einen Click-Stop und ein Click-Target. Wir aktivieren den Tradeguard+AutoOrder-Modus, um unsere Positionen automatisch mit Stop- und Target-Orders zu schützen.
Bei Markteröffnungen sind wir immer unsicher, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird. Also lassen wir den Markt loslegen. Wie unten zu sehen, wissen wir aus den SNIPER-Linien, dass der Future Mini Dow über Nacht den Widerstand bei 33.875 Punkten durchbrochen hat und gegen 4 Uhr MEZ daran abgeprallt ist. Wir befinden uns also in dem oben genannten Fall, in dem der Widerstand zur Unterstützung geworden ist. Wir können also mit einem Rebound bei diesem Kurs rechnen.
Wie unten zu sehen ist, kommt es um ca. 9:42 Uhr zu einem bullischen Abprall und bestätigt unsere Erwartung. Die Frage ist nun: Wie hoch wird der Abprall sein? Sehr schnell sehen wir, dass der Bounce an der 33.900er SNIPER-Linie stoppt. Wir können nun davon ausgehen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der zukünftige Mini-Dow innerhalb der Spanne 33.875 / 33.900 schwanken wird. Wie es oft der Fall ist, kann der Markt, wenn er einmal in eine Spanne eingetreten ist, dort für ein paar Stunden verbleiben, was für einen geschulten Trader oft genug ist, um ein paar gewinnbringende Trades zu machen.
Unsere Strategie ist es, am unteren Ende der Spanne zu kaufen und am oberen Ende zu verkaufen. Der Stop und das Ziel sind direkt auf dem Chart einstellbar. Wenn Sie in Position sind, planen Sie den Ausstieg, bevor der Markt den gegenüberliegenden Rand der Range erreicht. Unten sehen wir, dass diese Strategie auf dem Mini-Dow-Future uns drei bullische Signale und zwei bearische Signale mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit geliefert hat.
Um diese Gelegenheiten auf Erfolg zu realisieren, sollten Trader ihre Targets nicht zu weit weg platzieren. In diesem Beispiel liegen die Targets bei 15-20 Punkten und sollten ausreichend sein zu gewinnen.
6. SCHLUSSFOLGERUNGEN
Der Mini-Dow-Future ist ein beliebter Kontrakt für europäische Investoren. Im Moment ist er mit einer minimalen Preisspanne von einem Punkt während des gesamten europäischen Tages handelbar. Das Tool "Hourly Volatility Histogram" ermöglicht es Ihnen, Perioden mit niedriger Volatilität während des Handelstages zu finden. Das SNIPER-Tool ist eine große Hilfe für Scalper, die kleine Schwankungen beim Mini-Dow-Future ausnutzen wollen. Es ist im WH SelfInvest Trading Store erhältlich. Es identifiziert wichtige Preisniveaus, um die Bildung von potentiellen Ranges zu antizipieren. Sobald eine Range validiert wurde, kann der Trader die Scalping-Strategie anwenden, indem er am unteren Ende der Range kauft und am oberen Ende verkauft. Diese Range-Scalping-Strategie generiert Signale mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit. Sie ist für alle Trader erreichbar, vorausgesetzt, sie sind bereit, die Methode zu lernen, zu üben und mit großer Disziplin anzuwenden.
Autor: Pascal Hirtz, Geschäftsführer WH SelfInvest
