Beschreibung
Die Momentum Squeeze (MOMS) Strategie ist eine Daytrading Strategie und kann auf unterschiedliche Zeitfenster angewendet werden, wobei die 30-Minuten Zeiteinheit die populärste ist. MOMS verbindet das nützliche Konzept von Momentum mit einer Strategie, die sich BB Squeeze nennt. BB Squeeze, und als Konsequenz auch MOMS, identifizieren Intervalle mit sehr niedriger Volatilität, die auf der Beziehung zwischen Bollinger and Keltner Bändern basieren.
Einige Trader nutzen die MOMS Strategie für Aktien. In diesem Fall ist es empfehlenswert, die Strategie nur für Swingtrading nutzen und mit Charts auf Basis einer Zeiteinheit von 1 Tag zu arbeiten.
Die Strategie im Detail
Wann wird eine Position eingenommen?
Die MOMS Strategie kombiniert Volatilität (Preis Fluktuation) und Momentum (Geschwindigkeit der Preisveränderung). Wenn die Volatilität für eine fortlaufende Periode gering ist, nimmt der Trader an, dass ein Break-Out bevorsteht. Die Volatilität wird anhand der Beziehung zwischen Bollinger und Keltner Bändern bewertet. Jedoch wäre es zu vorschnell, alleine aufgrund einer anhaltenden geringen Volatilität eine Position zu eröffnen. Hier kommt der Momentum ins Spiel. Dadurch, dass der Break-Out gewöhnlich durch schnelle Preisveränderungen charakterisiert ist, kann der entsprechende Momentum anzeigen, wann ein Break-Out des Intervalls mit niedriger Volatilität beginnt.
In den Charts werden Perioden mit geringer Volatilität als durchgezogene, rote Linie angezeigt. Der Momentum erscheint als grünes Histogramm. Es treten Signale auf, wenn dieses Histogramm während einer Periode mit geringer Volatilität die Nulllinie auf- oder absteigend kreuzt.
Im Beispiel kreuzt der Momentum aufsteigend die rote Linie. Dies ist ein Kaufsignal. Der Trader kauft jedoch nicht sofort, wenn die Überschneidung stattfindet. Er wartet auf Bestätigung. Erst wenn die Kerze A vollständig ist wird zum Eröffnungspreis der Kerze B gekauft.
Das nächste Beispiel ist ähnlich dem vorangegangenen Beispiel. Ein Kaufsignal erscheint als der Momentum die Nulllinie während einer Periode geringer Volatilität kreuzt. Eine Position wurde zum Eröffnungspreis der Kerze B gekauft.
Im nächsten Beispiel gibt es zwei Perioden geringer Volatilität. In keiner der beiden Perioden durchkreuzt das Histogramm die Nulllinie. So gibt es in beiden Fällen kein Trading Signal.
In diesem Beispiel überschneidet das Momentum Histogramm die Nulllinie zur selben Zeit als eine Periode geringer Volatilität identifiziert wurde. Dies wird nicht als Signal berücksichtigt, um eine Position zu eröffnen. Je länger die geringe Volatilität andauert, desto höher ist die Möglichkeit eines Break-Out. Somit ist es nicht notwendig aufgrund verfrühter Signale zu agieren, wenn die geringe Volatilität gerade erst identifiziert wurde.
Im Beispiel wurde das Zeitfenster auf 4 Stunden gesetzt. Beim ersten Mal als der Momentum die Nulllinie kreuzt, überschneidet sich dies mit dem Beginn der Periode mit geringer Volatilität. Dies ist kein Signal. Keine Position ist eröffnet worden. Das nächste Signal ist ein Kaufsignal. Dies ist ein gültiges Signal.
Es ist möglich, dass innerhalb der selben Periode geringer Volatilität zwei oder mehr Kauf/Verkaufssignale auftreten. Unter der Bedingung, dass die offene Position des letzten Signals geschlossen ist, können alle Signale genutzt werden.
Achtung. MOMS überzeugt am besten nach einer anhaltenden Periode geringer Volatilität. Dies tritt häufiger bei den CFDs auf, die 24/24 quotieren (CAC, DAX, AEX, Nikkei, SP 500, Nasdaq, Dow Jones en FTSE 100). Morgens, wenn der Markt wieder aktiv wird, zeigen diese 24 Stunden CFDs einen guten Break-Out. Dieser Break-Out kann mit der MOMS Strategie ausgeschöpft werden.
Wann wird die Position geschlossen?
The MOMS Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stop. Beide, Kursziel und Stop, sind auf der Basis des ATR (average true range) definiert. Der ATR spiegelt die intrinsische Volatilität eines Finanzinstrumentes wider. Jedes Instrument verfügt über einen unterschiedlichen ATR. Der ATR ist nicht konstant, sondern entwickelt sich über die Zeit. Beim Festlegen von Kursziel und Stop sollten die Trader eine Gewinn/Risiko Verhältnis von zwei und mehr anstreben. Falls, zum Beispiel, das Ziel gesetzt ist mit 2x ATR 14, dann beträgt der maximale Stop 1x ATR 14.
Das Beispiel zeigt ein Kursziel von 2x ATR und einem Stop von 1x ATR. Das Ziel ist erreicht. Die Position ist mit einem Profit geschlossen.
Achtung. Das WHS_ATR_Bands Tool kalkuliert ½, 1, 1 ½ and 2 ATR Bänder über und unter der Kerze auf Basis des Hoch und Tiefs der Kerze. Trader können damit auf ATR basierende Kursziele und Stops kalkulieren.
Fazit
Die MOMS Trading Strategie ermittelt Intervalle, die von geringer Volatilität und von beschleunigten Preisveränderungen geprägt sind. Die Strategie kann mit verschiedenen Zeitfenstern verwendet werden und ist geeignet für Day- und Swingtrading. Börsen Indizes, Forex Paare und Aktien können alle für das Handeln verwendet werden.
