Die Bollinger Bänder Williams %R-Strategie kann in Trendmärkten und in Seitwärtsmärkten eingesetzt werden. Die Idee hinter dieser Strategie ist, in den Trade in Richtung der Haupttendenz einzusteigen und den Einstieg zeitlich zu optimieren. Die Bollinger Bänder enthalten unter gewöhnlichen Bedingungen 90% der Kursentwicklung und können zur Berechnung der Volatilität und möglicher Trendrichtung für jedes Finanzinstrument genutzt werden. Wenn sich der Kurs dem unteren Band nähert, dann denken die Trader, der Kurs sei überverkauft. Wenn der Kurs das obere Band erreicht, glaubt man, der Kurs sei überkauft.
Demnach ist die erste Komponente dieser Strategie geduldig zu sein und zu warten bis der Kurs entweder das untere oder das obere Band erreicht. Wenn der Kurs zwischen dem oberen und dem unteren Band liegt, dann lautet die Empfehlung außerhalb des Markts zu bleiben und darauf zu warten, dass der Kurs eines der Bänder berührt.
Die zweite Komponente dieser Strategie ist mit dem Haupttrend zu handeln, sodass sich die Chancen auf einen profitablen Trade erhöhen. Bei einer Aufwärtstendenz lautet die vorgeschlagene Regel nur dann zu kaufen, wenn der Kurs überverkauft ist und das untere Band berührt. Wenn er nahe des oder gar bei dem oberen Band liegt, sollte sich der Trader fernzuhalten und geduldig auf ein neues Signal warten.
Die dritte Komponente dieser Strategie ist die zeitliche Optimierung des Einstiegs anhand eines Indikators, der überverkaufte oder überkaufte Bedingungen zur zusätzlichen Bestätigung zeigt. Hierfür wird der Williams %R- Indikator mit einem Standardzeitraum von 14 genutzt. Der Trader kann eine Long-Position in einer Aufwärtstendenz in Erwägung ziehen, wenn der Kursindikator unter -80 liegt, da in diesem Fall der Kurs als überverkauft betrachtet werden muss.
In einfachen Worten: Die Strategie besteht darin in einer Aufwärtstendenz einzusteigen, wenn der Kurs das untere Bollinger Band berührt und der Williams %R14 Indikator bestätigt, dass der Kurs überverkauft ist.
Bild 1: Mini Dow Jones Future, Tageschart
Dieses Beispiel des Mini Dow Jones Futures illustriert die Handelsstrategie mit Einstieg, Stop-Loss und Kursziel. Am 19. April 2017 berührte der Kurs das untere Bollinger Band und der Kurs des Williams %R14 Indikators lag bei -95 (Pfeil unten im Twinchart). Es war also ein stark überverkauftes Level. Hiermit waren beide Bedingungen erfüllt. Der Trader konnte eine Long-Position platzieren, da der Haupttrend aufwärts gerichtet war. Er ging bei Eröffnung der neuen Börsensitzung am 20. April 2017 nahe dem 20338 Level Long (grüner Pfeil unten im Chart) und setzte einen Stop-Loss wenige Punkte unterhalb des Tiefstkurses vom Vortag bei 20310. Als Kursziel wählte er das obere Bollinger Band, das zu der Zeit bei 20744 (grüner Pfeil oben) lag. Der mögliche Ertrag lag also bei 404 Punkten und das Risiko bei über 30 Punkten. Dies ist ein außergewöhnliches Chance-Risiko-Verhältnis von beinahe 1:13 !
Trades mit einem derartigen CRV geschehen nicht häufig, aber die Strategie ist darauf angelegt, solche Trades zu finden. Sie ist einfach und kann auf verschiedenen Zeitebenen wie zum Beispiel Stundenchart oder 15-Minuten-Chart eingesetzt werden.
