Ichimoku TKC, eine interessante Swingtrading-Strategie
Folge dem Trend
Unter den geduldigeren Trader-Naturen sind oft viele Trendfolger zu finden. Kein Wunder. Trendfollowing ist stressfrei und verlangt keine tägliche Betreuung vor dem PC. Im Gegenteil. Die besseren Trendfolge-Systeme arbeiten in der Regel auf höheren Timeframes wie Tages- oder gar Wochencharts. Das geduldige Aussitzen eines einmal identifizierten Trend kann eine sehr profitable Strategie sein. Einzige Bedingung: Geduld.
Eine der interessanteren Trendfollowing-Methoden ist von dem bekannten japanischen Ichimoku System abgeleitet und trägt den Namen Ichimoku TKC. Wir haben die Strategie auf einer Anzahl von Märkten getestet.
EUR/USD, Tageschart
Entscheidend bei dieser Strategie ist die Kreuzung der Tenkan Sen (rote Linie) mit dem Kijun Sen (blaue Linie). In diesem Fall kreuzte am 29.11.2014 die Tenkan Sen die Kijun Sen von oben nach unten. Dadurch wurde im EUR/USD ein Short-Signal generiert bei 1,2152 (roter Pfeil). Das System arbeitet mit einem festen Stopp, der in diesem Fall am oberen Ende der roten Wolke platziert wurde (rote Linie). Die Position wurde aber am 17.04.2015 durch das gegenteilige Signal (grüner Pfeil) mit einem hohen Gewinn aus dem Markt genommen. Insgesamt erzielte dieser Trade 1176 Pips oder 11.761 $.
Backtest EUR/USD Februar 1988 – Juli 2015
Das System machte zwischen Februar 1988 und Juli 2015 im EUR/USD 110 Trades. Insgesamt war dies gut für einen Gewinn von 108.612.14 $. Der Drawdown (roter Pfeil) blieb mit 14.447 $ sehr in Grenzen. Vor allem überzeugte uns der gute Profit Faktor von 1,97, wofür das gute Verhältnis zwischen Average Win und Average Loss verantwortlich war.
Dieses sehr gute Ergebnis im Tageschart des EUR/USD war aber leider nur eine Ausnahme. In allen anderen Märkten konnte die Strategie keine Gewinne erwirtschaften. Wir haben den gleichen Test im FDAX, CAC40, Crude Oil und im GBP/USD gemacht. Zwar war das Gewinn/Verlust-Verhältnis in all diesen Märkten gut, aber die Trefferquote lies hier fast überall zu Wünschen übrig (zwischen 31 % und 35%).
Da es sich um ein Trendfolgesystem handelt haben wir die Strategie in den gleichen Märkten ebenfalls auf Wochenbasis getestet. Hier erwies sich die Strategie in fast allen Märkten als hochprofitabel. Wir listen kurz den Profit Faktor auf, der in einigen Fällen wie im FDAX sehr hoch war:
EUR/USD: 1,96
GBP/USD: 0,49
FDAX: 3,59
CAC40: 2,64
Crude: 3,29
Dass die Strategie im GBP/USD schwach abschnitt wird wohl daran liegen, dass dieser Markt in den letzten 10 Jahren eher seitwärts lief. In allen anderen Märkten konnte das Trendfolge-System große Stücke der jeweiligen Trends auf Wochen-Basis mitnehmen.
Fazit:
Die TKC Ichimoku-Strategie ist für Trendfolger durchaus eine interessante Variante. Ein Portfolio von unterschiedlichen Märkten könnte ein profitables System ergeben. Die Ergebnisse der Backtests waren aber eindeutig. Signale auf dem Wochenchart sind viel verlässlicher als auf dem Tageschart.
Die Strategie ist eindeutig für geduldige Trader gedacht, die gerne mit einem Swingtrading-Trendfolge-System arbeiten. Sie ist von daher auch Anfängern zu empfehlen.
Die vollständige Beschreibung der Strategie finden Sie hier.
