Beschreibung
Die 21h52-Strategie wurde duch den Trader und Autor John F. Carter in seinem Buch Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups (ISBN 0-07-145958-8) entwickelt. Diese Daytrading Strategie konzentriert sich auf Marktgeschehnisse innerhalb der letzten 45 Handelsminuten der US-Märkte. 21h30 ist allgemein als Schlüsselzeitpunkt im späten Handel bekannt. Carter arbeitete mit einhundert Händlern in einem Händlersaal und stellte bei seinen Kollegen ein nicht rationales Verhalten nach 21h30 fest und entwickelte daraus eine Tradingstrategie um von diesem anormalen Verhalten zu profitieren. Carter bezeichnet es als "capping of the day with a fine cigar" da es der letzte Trade des Tages ist.
Die Strategie im Detail
21h30 ist allgemein als Schlüsselzeitpunkt im späten Handel anerkannt. Als John F. Carter mit einhundert weiteren Händlern in einem Händlersaal arbeitete beobachtete er, dass die meisten von Ihnen bis 21h30 warteten, ob der Markt noch einmal drehen würde (entweder Auf- oder Abprall). Und dann wurde gewartet und gewartet ohne einen richtigen Grund. Wenn die Händler sich schließlich dazu entschieden, eine Position zu eröffnen, dann verlor die Bewegung meist an Fahrt oder begann sogar, zu drehen.
Während der Markt nun gegen sie lief versuchten die Händler so lange wie möglich an ihrer verlustreichen Position festzuhalten. Als dann die Liquidität nach 22h00 schlagartig nachließ machten sich die Händler daran, ihre Positionen alle noch vor 22h15 zu schließen. Dies verursachte in den Schlussminuten Marktbewegungen mit teils großer Übertreibung angesichts der späten Stunde und äußerst niedriger Umsätze. Die 21h52-Strategie versucht aus diesem irrationalen Traderverhalten Kapital zu schlagen.
Wann wird eine Position eingenommen?
Die Strategie wird in einem 1-Minuten Chart angewandt. Trader können Futures (mini Dow oder mini S&P) oder den equivalenten CFD handeln.
Eine Long Position wird um 21h52 zum Marktpreis eröffnet, wenn dieser Preis mindestens 10 Punkte unterhalb des Preises von 21h30 liegt. Dies gilt für den mini Dow. Für den mini S&P ist es 1 Punkt. Eine Short Position wird um 21h52 zum Marktpreis eröffnet wenn dieser Preis mindestens 10 Punkte überhalb des Preises von 21h30 liegt (mini Dow & 1 Punkt beim mini S&P).
Wann wird die Position geschlossen?
John F. Carter sichert seine Position mit einem festen Stop von 20 Punkten beim Dow Jones und 2 Punkten beim S&P500 ab. Er schließt seine Position zum Marktpreis, sofern der Stop bis 22h13 nicht berührt wurde.
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Dieses Beispiel des mini S&P zeigt den Marktpreis um 21h52 bei mehr als einem Punkt (blaue Linie) über dem Preis von 21h30 (dunkelrote Linie). Eine Short Position wird eröffnet. Um 22h13 wird die Short Position zum Marktpreis geschlossen. Es enstand ein ordentlicher Gewinn. Der Stop (hellrote Linie) wurde niemals berührt.
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Das nachfolgende Beispiel des mini S&P zeigt den Marktpreis um 21h52 bei mehr als einem Punkt (blaue Linie) unter dem Preis von 21h30 (dunkelrote Linie). Eine Long Position wird eröffnet (grünes Dreieck). Der Stop wurde anschließend berührt und die Position mit einem Verlust geschlossen. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass 21h30 einen wichtigen Umkehrpunkt darstellen kann.
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Dieses Beispiel des mini Dow zeigt den Marktpreis um 21h52 um mehr als 10 Punkte (blaue Linie) über dem Preis von 21h30 (dunkelrote Linie). Eine Short Position wird eröffnet (rotes Dreieck). Zwei Minuten später wird allerdings der Stop berührt und die Position wird mit einem Verlust geschlossen. Auch hier war 21h30 wieder ein Schlüsselpunkt im späten Handel.
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Das letzte Beispiel des mini Dow zeigt den Marktpreis um 21h52 mehr als 10 Punkte (blaue Linie) unter dem Preis von 21h30 (dunkelrote Linie). Eine Long Position wird eröffnet (grünes Dreieck). Um 22h13 wird die Position zum Marktpreis mit einem kleinen Gewinn geschlossen. Der Stop (hellrote Linie) wurde niemals berührt.
Fazit
Die 21h52 Strategie ist eine reine Daytrading Strategie. Sie wurde durch den Trader und Autor John F. Carter in dessen Buch Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups (ISBN 0-07-145958-8) entwickelt. Die Strategie wird vornehmlich auf die beiden größten amerikanischen Börsenindizes (Dow Jones und S&P500) angewandt. Dies geschieht um exakt 21h52 MEZ. Eine effektive und zudem sehr einfache Tradingstrategie, welche vom irrationalen Tradingverhalten nach dem Schlüsselzeitpunkt um 21h30 zu profitieren versucht.
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