Beschreibung:
Crossing TEMAs ist eine Trendfolgestrategie. Sie geht zurück auf den deutschen Trading Autor Claus Grube und ist laut Autor in jedem Markt vielversprechend. Die Strategie kann sowohl für Swing Trading als auch für Day Trading genutzt werden. Sie basiert auf dem dreifach exponentiell gleitenden Durchschnitt, woraus sich auch die Bezeichnung TEMA (Triple Exponential Moving Average) abgeleitet hat. Die Crossing TEMAs Strategie zielt darauf ab, den Trendwechsel früher anzuzeigen als reguläre, gleitende Durchschnitte. Trader lediglich die Zeiteinheit verringern.
Die Strategie im Detail
Im Folgenden wird die Anwendung der Strategie im Swing Trading beschrieben. Für das Day Trading müssen Trader lediglich die Zeiteinheit verringern.
Der Screenshot zeigt den Vergleich zwischen einem regulären, gleitenden Durchschnitt und der TEMAs Strategie. Letztere tendiert dazu, frühzeitiger auf einen Trendswechsel zu reagieren.
Wann wird eine Position eingenommen?
Ein Signal zur Eröffnung einer Position wird anhand der kreuzenden TEMAs gegeben, einem schnellen und einem langsamen TEMA. Die Spanne des langsamen TEMA muss eine Fibonacci Zahl sein. Der Autor Claus Grube bevorzugt den Faktor 5. Der schnelle TEMA wird anhand von 56 Vierteln/Stunde berechnet. Der langsame TEMA ist berechnet nach 5x56x15 Minuten (5 Tage). Im Falle einer geringen Volatilität ist es empfehlenswert mit einem 1/2 Tag bzw. 2 1/2 Tagen TEMAs zu arbeiten.
Wenn der schnelle TEMA den langsamen TEMA aufwärts schneidet, dann sollte man eine Long Position einnehmen. Diese Long Position wird in eine Short Position gedreht, sobald der schnelle TEMA den langsamen TEMA nach unten kreuzt. Daraus ergibt sich, dass man immer in Position ist, entweder in einer Short oder in einer Long Position.
Der Autor Claus Grube schlägt als weitere Variante vor, Signal Filter zu nutzen. Als Filter setzt er langfristige TEMAs ein, die auf Tagescharts basieren. Verschiedene Kombinationen von schnellen und langsamen TEMAs sind möglich, wie z.B. 13 & 21, 21 & 55 and 34 & 55. Das Hinzufügen eines Filters verringert die Anzahl der Signale.
Der nächste Screenshot zeigt zwei kreuzende TEMAs (56x15’ und 280x15’, z.B. 1 und 5 Tage). Die Signale, die anhand dieser Überschneidung entstehen, werden mit Hilfe zweier kreuzender TEMAs (34 & 55 Tage) gefiltert. Wenn der Trend bullish ist, färbt sich der Hintergrund grün und nur Kaufsignale sind gültig. Wenn der Trend bearish (fallend) ist, färbt sich Hintergrund rot und nur Verkaufssignale werden zugelassen.
Wann wird die Position geschlossen?
Laut Claus Grube empfiehlt es sich, mit dem Schließen der Position nicht zu warten, bis sich die TEMAs wieder kreuzen. Um Gewinne zu sichern, arbeitet er mit einem Trailing Stop. So arbeitet er beispielsweise mit einem 30-Punkte Trailing Stop auf den Eurostoxx Index. Möchten Sie die Strategie auf andere Indizes oder andere Finanzinstrumente anwenden, müssen Sie die Werte entsprechend anpassen.
Fazit
Die Strategie Crossing TEMAs wurde ursprünglich durch Claus Grube entwickelt, um den Eurostoxx Index zu handeln. Er ist sich sicher, dass die Strategie auch auf andere Indizes erfolgreich angewendet werden kann. Wie jede andere trendfolgende Strategie ist sie weniger zuverlässig bei Seitwärtsbewegungen.
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