Gleitende Durchschnitte
Gleitende Durchschnitte sind eines der wichtigsten Werkzeuge in der technischen Analyse. Im Prinzip finden sie vor allem bei Trendfolge-Strategien vermehrt ihre Anwendung. Sie finden sich auch in vielen indikatoren und Oszillatoren wieder oder sind gar deren Basis. Der große Vorteil eines gleitenden Durchschnitts für einen Händler ist natürlich seine Einfachheit. Sie sehen sofort, ob eine Aktie in einer Aufwärtsbewegung oder Abwärtsbewegung ist. Und das ist bereits eine wichtige Erkenntnis.
Die Simple Moving Average (SMA)
Die bekannteste und einfachste Form ist der einfache gleitende Durchschnitt oder die Simple Moving Average (SMA). Die SMA wird auf einfache Weise berechnet. Man nimmt sämtliche Schlusskurse eines bestimmten Zeitraums und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Perioden.
Ein Werkzeug für automatisierte Handelssysteme
Die SMA ist mit anderen Worten der arithmetische Durchschnittspreis eines bestimmten Zeitraums. "Moving" oder "Gleitend" bedeutet, dass der Durchschnitt mit jedem neuen Handelstag neu berechnet wird. Auf diese Weise entsteht eine Reihe von Punkten, die mittels einer Kurve miteinander verbunden werden. Da alle gleitenden Durchschnitte auf einer mathematischen Berechnung basieren, sind sie natürlich für die Entwicklung von Handelssystemen optimal geeignet.
Die 200-Tage-Durchschnitt
Wenn z.B. ein Markt über dem Durchschnitt der letzten 38 Tage liegt, dann befindet sich der Markt per Definition in einem Aufwärtstrend. Liegt der Wert darunter, dann ist natürlich das Gegenteil der Fall. Die große Frage ist natürlich, welche Periode man auswählt, um ein System zu entwickeln. In der Praxis gibt es in der Investor-Community eine Übereinstimmung über die Bedeutung des 200-Tage-Durchschnitts. Im Allgemeinen kann man folgendes sagen: Über dem 200-Tage-Durchschnitt ist der Markt ein Bullenmarkt und unter diesem Wert handelt es sich um einen Bärenmakt. Dies gilt insbesondere für Anleger, die Positionen für mehrere Monate halten.
Kurzfristig orientierte Trader
Kurzfristige Trader, wie Swing Trader oder gar Day-Trader arbeiten oft mit dem 38-Tage-Durchschnitt oder manchmal auch mit dem 50- oder 20-Tage-Durchschnitt. Natürlich wählen Sie die Einstellungen, die ihnen am besten erscheinen. Es ist allerdings ratsam, die gebräuchlichsten Durchschnitte anzuwenden, weil diese von den meisten Tradern ebenfalls angewandt werden und somit bei Erreichen dieser Durchschnitte im Allgemeinen Unterstützungen oder Widerstände wirken.
Handelssignale mit einer EMA
Trading-Signale entstehen, wenn der Kurs die ausgewählte EMA kreuzt. Kreuzt der Kurs die EMA von unten nach oben dann gibt es ein Kaufsignal. Umgekehrt, wenn der Kurs die EMA von oben nach unten kreuzt, dann gibt es ein Verkaufssignal. Einige Händler arbeiten mit zwei EMAs, z. B. 50 und 200. Kreuzt die 50er die 200er von unten nach oben, gibt es ein gültiges Kaufsignal. Umgekehrt, kreuzt die 50er die 200er von oben nach unten, dann handelt es sich um ein Verkaufssignal.
Gold Tageschart
Dieser Gold Intraday-Chart zeigt drei Schnittpunkte der EMA 200 mit der EMA 38. Das System generiert zwei Verkaufssignale und ein Kaufsignal. Alle drei Signale hätten profitabel gehandelt werden können.
