Trading Strategie: Trading Range Index Scalper
Zweite Handelsstunde ausnutzen
Die erste Handelsstunde an den Börsen ist bekanntlich nicht immer die einfachste Zeit zum Traden. Oft werden in dieser Zeit Kauf- und Verkaufsorders ausgeführt, die bereits am Vorabend aufgegeben wurden. Der eigentliche Trend des Tages wird dann erst in der zweiten Handelsstunde sichtbar. Es macht von daher Sinn, eine Scalping-Strategie zu entwickeln, die von diesem Tatbestand zu profitieren versucht. Genau dies macht die Scalping-Strategie „Trading Range Index Scalper“. Sie kann mit allen gängigen Instrumenten auf den europäischen und amerikanischen Aktien-Indizes durchgeführt werden.
Breakouts traden
Die Strategie basiert auf Breakouts aus einer Trading-Range, die in der ersten Handelsstunde gebildet wird. Die Spanne wird aus den Hochs und Tiefs dieser Periode berechnet. Bricht nun der Index aus der Trading-Range aus, eröffnet das System eine Position zum Marktpreis. Ausbrüche nach oben triggern Kaufsignale, nach unten Verkaufssignale.
Drei Trend-Indikatoren als Filter
Ein zusätzlicher Filter bildet eine Kombination aus drei Indikatoren. Dieser besteht aus MACD, SuperTrend und Directional Movement Index. Sind alle drei Indikatoren einstimmig positiv, färbt der Chart-Hintergrund grün und wird eine Long-Position eröffnet. Sind alle drei Indikatoren negativ, färbt der Chart im Hintergrund rot und wird eine Short-Position eröffnet. Sind die drei Indikatoren nicht einstimmig in ihrer Richtung eröffnet das System keine Position.
CAC40-Future, 30-Minuten-Chart
Das obenstehende Bild aus dem französischen CAC40-Future illustriert die Strategie. Die blaue Zone ist die Trading-Range der ersten Handelsstunde. Danach erfolgte ein klarer Ausbruch nach oben. Die Position wurde dann am Anfang der nächsten Kerze eröffnet (Pfeil). Kursziel war der kleine grüne Strich. Dieser Scalp-Trade war mit 2 Tics Gewinn erfolgreich und erbrachte pro gekauften Kontrakt 20 Euro Gewinn.
Wir haben für die Periode 18.07.2006 bis 26.07.2016 im CAC40-Future einen Backtest durchgeführt. Insgesamt führte das System 2140 Trades durch, von denen 79,58% profitabel waren. Insgesamt wurde einen Profit von 2140 Euro realisiert. Allerdings war der maximale Drawdown mit 815 Euro relativ hoch. Der Profit Faktor war mit 1.11 eher bescheiden.
Wir führten für die gleiche Periode auch einen Backtest im FDAX durch, und hier waren die Ergebnisse eindeutig besser. Auch hier wählten wir das Mindest-Kursziel von 2 Pips. Im FDAX gab es 1232 Trades, wovon 90.34% positiv ausfielen. Der Gesamtgewinn lag hier bei 16.125 Euro pro gehandelter Kontrakt. Der Profit Faktor dieses Systems war 1.41. Auch der maximale Drawdown von 3275 Euro schien uns im Rahmen des Vertretbaren.
FDAX, Equity –Kurve 2006-2016
Die Kapitalkurve zeigt die Profitabilität des Systems eindeutig. Erhöht man das Kursziel sowohl für Long-Trades als auch für Short-Trades auf 5 Tics sieht das Ergebnis sogar noch besser aus. In dem Fall konnten gar 24.765 Euro erwirtschaftet werden.
Fazit:
Die Scalping-Strategie Trading Range Index Scalper hat uns vor allem im FDAX überzeugt. Die Strategie ist einfach durchzuführen und von daher auch für Anfänger geeignet. Mit mehreren Kurszielen könnte die Strategie noch weiter optimiert werden.
Die vollständige Beschreibung der Strategie finden Sie hier: https://www.whselfinvest.de/de/trading_strategien_46_trading_range_index_scalper.php
