Trade the leader!
Die Range Leader SP500 Daytrading-Strategie wurde von dem amerikanischen Trader Charlie F. Wright entwickelt, um Teilzeittradern eine einfache Methode anzubieten im SP500 zu traden. Und es ist Charlie F. Wright auch tatsächlich gelungen einen leicht verständlichen Zugang zu den Märkten zu entwickeln, die es Anfängern ermöglicht, schnell und effizient erfolgreich zu sein. Wir haben die Strategie auf dem beliebten E-Mini getestet.
Mini S&P, 30-Minuten-Chart
Eine Kaufposition wurde nach einem bulllischen Range Leader-Kerze eröffnet (grüner Pfeil). Die Spanne der Kerze muss größer sein, als die Spanne der vorherigen Kerze. Der Mittelpunkt muss über dem Hoch der vorherigen Kerze liegen. Die rote horizontale Linie unten ist der feste Stopp-Loss, der 20 Ticks unter dem Kaufpreis liegt. Das Kursziel liegt immer 40 Ticks über dem Kaufpreis und wurde an dem Tag auch erreicht (blauer Pfeil).
Mini S&P, Ergebnisse
Die Abbildung zeigt die Regelmäßigkeit der Ergebnisse, die natürlich eine Folge der strikten Vorgabe (Stopp-Loss 20 Ticks, Kursziel 40 Ticks) sind. Dies hat aber viele Vorteile. Zum einen werden die Verluste konsequent begrenzt, und beim Erreichen des Kurszieles wird die Position auch geschlossen. Dies diszipliniert den Trader und lässt keinen Spielraum für Interpretation. Wir sehen im übrigen, dass das System durchaus mal 9 Verlierer in einer Reihe produzieren kann. Das Gesamt-Ergebnis dieser Periode war dennoch positiv. Besser kann man einem Anfänger das Wesen des Tradens nicht beibringen.
Mini SP500 Backtest 2004-2015
Der Backtest für die Periode 2004-2015 erbrachte ein durchaus positives Ergebnis (vorausgesetzt, man hätte die ganze Zeit nur mit einem Kontrakt gehandelt). Auch der maximale Drawdown (orangener Pfeil) blieb im Grenzen. Zwar ist der Profit Factor denkbar klein: 1.08. Aber dies ist recht üblich bei Systemen, die über einen längeren Zeitraum getestet werden. Trotz der relativ geringen Trefferquote von knapp 43 % (blauer Pfeil) arbeitete das System robust dank der durchschnittliche Gewinne (grün) die deutlich über die durchschnittliche Verluste (rot) lagen.
Mini SP500 Equity Chart, 2004-2015
Der Equity Chart illustriert die Robustheit dieses Daytrading-Systems anschaulich. Erkennbar ist aber auch, dass die Ergebnisse in den letzten 2-3 Jahren weniger gut ausgefallen sind. Vermutlich hat dies mit der nachlassenden Volatilität der letzten Jahre zu tun. Der Range Leader ist vor allem eine Ausbruch-Strategie, die in „normalen Zeiten“ ihre Arbeit sehr gut macht. In Zeiten wie diesen, in denen Zentralbanken die Märkte beherrschen, wird der Trader wohl oder übel an den Parametern des Systems Änderungen vornehmen müssen.
Fazit
Die Range Leader-Strategie auf dem SP500 hat uns überzeugt. Sie ist logisch aufgebaut und hat mit einem klaren Risk-Reward auch die Chance, langfristig profitabel zu traden. Wir können sie von daher auch beginnenden Tradern empfehlen, um erste Erfahrungen zu sammeln. Dennoch muss die Bemerkung über die schwächere Ergebnisse der letzten Zeit ernst genommen werden. Es wird von daher notwendig sein, dass der Trader das System mit geänderten Parametern testet. Denkbar wäre eine Einstellung: Stopp 15 Ticks, Kursziel 30 Ticks.
Die vollständige Beschreibung der Strategie finden Sie hier.
