Trading Strategie: Keltner Trend Pullback
Rücksetzer nutzen
Geübte Trader nutzen in Trendphasen gerne Rücksetzer, sogenannte Pullbacks, um Einstiegspunkte mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis zu finden. Sie tun dies, nachdem sie einen Trend identifiziert haben. Vorübergehende Schwächephasen sind daher ideal für einen Einstieg. Damit das System überhaupt einen Trend identifizieren kann, benutzt es den ADX-Indikator. Um ein gültiges Signal zu haben, muss der ADX >30 sein. Ist der ADX <30 werden die Signale ignoriert. Überdies macht diese Strategie Gebrauch von dem Keltner Kanal, der durch den Trader Chester Keltner 1960 in seinem Buch „How to make Money in Commodities“ vorgestellt wurde.
CAC40-Future, 5-Minuten-Chart
In diesem Beispiel im CAC40-Future vom 26 September 2016 sehen wir, dass der ADX (unten im Twinchart) über 30 notiert. Die zwei Trades wurden demnach ausgeführt. Der erste Trade war ein Long-Trade (grüner Pfeil unten). Das System kaufte den CAC40-Future zu einem Preis von 4487.50. Schließlich wurde das Kursziel zu einem Preis von 4495.50 erreicht (grüner Pfeil oben), was ein Gewinn von 8 Punkten oder 80 Euro pro Kontrakt bedeutete. Der zweite Trade war ein Short-Trade (roter Pfeil links). Hier verkaufte das System den Future zu einem Preis von 4477.0. Nach einiger Zeit wurde zwar der Trailing Stop aktiviert, dem die Position schließlich an 4482.50 zum Opfer fiel (roter Pfeil rechts oben). Verlust: 5,5 Punkte oder 55 Euro.
Backtest im CAC40
Wir haben für den Zeitraum April 2011 bis September 2016 einen Backtest im 5-Minuten-Chart-Bereich durchgeführt. Das System führte in dieser Zeit 1419 Trades durch und erwirtschaftete einen Gewinn von 3480 Euro. Allerdings lag der Profit Faktor lediglich bei 1.05. Der maximale Drawdown von 3650 Euro ist natürlich zu groß in Verhältnis zum Gewinn. Nach Kommissionskosten wäre demnach ein Verlust entstanden.
Der Autor der Strategie schlägt auch vor, die Strategie im 1-Minuten und 3-Minuten-Chart-Bereich zu traden. Zwar war das Ergebnis beim 1-Minuten-Chart für die Periode Mai 2015 – September 2016 mit einem Profit Faktor von 1,13 leicht besser, aber auch hier wurde nach Kommissionen keinen Gewinn erzielt. Auch im 3-Minuten-Chart erhielten wir lediglich einen Profit Faktor von 1.07, was ebenfalls nicht ausreicht um profitabel traden zu können.
Backtest im FDAX
Wir führten auch für dieselbe Periode einige Tests im FDAX durch. Hier erzielte das System im 5-Minuten-Bereich einen Verlust von 7450 Euro. Etwas besser schnitt die Strategie im 1-Minuten-Bereich ab. Es wurde ein Gewinn von 21.437.50 erzielt. Allerdings reicht auch hier das Verhältnis von Gewinn- und Verlust-Trades nicht aus, um nach Kosten einen Gewinn zu erwirtschaften. Schließlich versuchten wir auch noch unser Glück im 3-Minuten-Chart. Leider blieb auch hier der Profit Faktor mit 1.04 unter den Erwartungen.
Fazit:
Die Keltner Trend Pullback-Strategie erscheint uns zwar vom Ansatz her eine interessante Strategie. Die Ergebnisse des Backtests enttäuschten aber. Möglicherweise müssten weitere Filter eingebaut werden, um diese Strategie profitabel traden zu können.
Die vollständige Beschreibung der Strategie finden Sie hier: https://www.whselfinvest.de/de/trading_strategien_50_keltner_trend_pullback_kostenlose.php
